Téma Název Popis
Přednášky Soubor Finanční matematika a kritéria
URL Finanční matematika
Kompaktní popis finanční matematiky od: 

Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.

.
Soubor Jiné přístupy hodnocení investic
Soubor Sturmovo polynomy (aneb jak na IRR)
Soubor Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
Druhá přednáška.
Soubor Magna Charter v Mathematice
Příklad rozhodovacího stromu v programu Mathematica.
Soubor Výnos, riziko, teorie portfolia
Soubor Tvorba portfolia v Mathematice
Soubor CAPM
Soubor Odvození CAPM v Mathematice
Soubor Diplomová práce na téma CAPM
Zde najdete podrobný popis odvození modelu.
Soubor Beta koeficienty, alternativní modely finančních trhů

Výpočet koeficientu beta pro zadluženou a nezadluženou firmu.

Soubor Odvození zadlužené bety v Mathematice
Soubor Příklad výpočtu beta koeficientu pro vybranou akcii
Jde o demonstration project ze stránek Wolfram research.
Soubor Hodnota firmy, obligací a akcií
Soubor Obligace v Mathematice
Neleznete zde i příklad, jak automaticky zpracovat údaje z Pražské burzy.
Soubor Výpočet hodnoty firmy
Soubor Opce a opční techniky
Soubor Opce a elektřina
Soubor Exotické opce
Soubor Cena opce, parita opce, Black-Scholesův vzorec

Výpočet hodnoty opce.

Soubor Hranice pro cenu opce
Soubor Imunizace, durace, swap
Soubor Imunizace v Mathematice
Soubor Měnový SWAP
Soubor Odvození ceny opce
Soubor Reálné opce
Soubor Výpočet ceny opce s různým diskontováním
Soubor Delta a gama hedging
Soubor Příklady delta-gama hedge - článek
URL Video o "Řecích"
Kombinované studium URL Úvod do finančního managementu, princip čisté současné hodnoty.
URL Finanční matematika. Základní pojmy rozhodování.
URL Kritéria hodnocení. Správné použití kritéria NPV a IRR.
URL Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota. Zahrnutí inflace. Investiční rozhodnutí s použitím NPV.
URL Stanovení hodnoty akcií a obligací.
URL Inflace, typická rozhodnutí podle NPV.
URL Hledisko projektu a investora, citlivostní analýza, rozhodovací stromy.
URL Výnos a riziko. Úvod do teorie portfolia.
URL Model CAPM, systematické a nahodilé riziko.
URL Teorie portfolia - pokračování, úvod do finančních opcí, základní opční techniky.
URL Ocenění opcí, Black-Scholesův vzorec, jištění proti riziku.
URL Reálné opce, opce načasování a jištění.
URL SWAP, futures, syntetická put opce.
Stránka Přednáška hosta
Soubor Opakování tabulkového procesoru
Soubor Jednoduché a složené úročení, střadatel, zásobitel.
URL Anuita, druhy úvěrů, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento.
URL Doba porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV, odepisování, daňový štít.
URL Složitější úlohy hodnocení projektů, vliv inflace na výpočet NPV.
URL Současná hodnota obligací a akcií, model s konstantním růstem.
URL Vnitřní hodnota akcie, EPS, výplatní a aktivační poměr, poměr P/E.
URL Očekávaný výnos, směrodatná odchylka portfolia, bezrizikový výnos.
URL Tržní portfolio, přímka cenných papírů, portfolio s maximálním výnosem.
URL Finanční opce, oceňování finančních opcí, zabezpečená pozice.
URL Reálné opce, oceňování reálných opcí.