Topic Name Description
Přednášky File Finanční matematika a kritéria
URL Finanční matematika
Kompaktní popis finanční matematiky od: 

Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.

.
File Jiné přístupy hodnocení investic
File Sturmovo polynomy (aneb jak na IRR)
File Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
Druhá přednáška.
File Magna Charter v Mathematice
Příklad rozhodovacího stromu v programu Mathematica.
File Výnos, riziko, teorie portfolia
File Tvorba portfolia v Mathematice
File CAPM
File Odvození CAPM v Mathematice
File Diplomová práce na téma CAPM
Zde najdete podrobný popis odvození modelu.
File Beta koeficienty, alternativní modely finančních trhů

Výpočet koeficientu beta pro zadluženou a nezadluženou firmu.

File Odvození zadlužené bety v Mathematice
File Příklad výpočtu beta koeficientu pro vybranou akcii
Jde o demonstration project ze stránek Wolfram research.
File Hodnota firmy, obligací a akcií
File Obligace v Mathematice
Neleznete zde i příklad, jak automaticky zpracovat údaje z Pražské burzy.
File Výpočet hodnoty firmy
File Opce a opční techniky
File Opce a elektřina
File Exotické opce
File Cena opce, parita opce, Black-Scholesův vzorec

Výpočet hodnoty opce.

File Hranice pro cenu opce
File Imunizace, durace, swap
File Imunizace v Mathematice
File Měnový SWAP
File Odvození ceny opce
File Reálné opce
File Výpočet ceny opce s různým diskontováním
File Delta a gama hedging
File Příklady delta-gama hedge - článek
URL Video o "Řecích"
Kombinované studium URL Úvod do finančního managementu, princip čisté současné hodnoty.
URL Finanční matematika. Základní pojmy rozhodování.
URL Kritéria hodnocení. Správné použití kritéria NPV a IRR.
URL Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota. Zahrnutí inflace. Investiční rozhodnutí s použitím NPV.
URL Stanovení hodnoty akcií a obligací.
URL Inflace, typická rozhodnutí podle NPV.
URL Hledisko projektu a investora, citlivostní analýza, rozhodovací stromy.
URL Výnos a riziko. Úvod do teorie portfolia.
URL Model CAPM, systematické a nahodilé riziko.
URL Teorie portfolia - pokračování, úvod do finančních opcí, základní opční techniky.
URL Ocenění opcí, Black-Scholesův vzorec, jištění proti riziku.
URL Reálné opce, opce načasování a jištění.
URL SWAP, futures, syntetická put opce.
Page Přednáška hosta
File Opakování tabulkového procesoru
File Jednoduché a složené úročení, střadatel, zásobitel.
URL Anuita, druhy úvěrů, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento.
URL Doba porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV, odepisování, daňový štít.
URL Složitější úlohy hodnocení projektů, vliv inflace na výpočet NPV.
URL Současná hodnota obligací a akcií, model s konstantním růstem.
URL Vnitřní hodnota akcie, EPS, výplatní a aktivační poměr, poměr P/E.
URL Očekávaný výnos, směrodatná odchylka portfolia, bezrizikový výnos.
URL Tržní portfolio, přímka cenných papírů, portfolio s maximálním výnosem.
URL Finanční opce, oceňování finančních opcí, zabezpečená pozice.
URL Reálné opce, oceňování reálných opcí.