Moodle FEL ČVUT
Financial Management
B232 - Letní 23/24
Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.
Financial Management - BE1M16FIM
Hlavní kurz
Kredity | 6 |
Semestry | letní |
Zakončení | zápočet a zkouška |
Jazyk výuky | angličtina |
Rozsah výuky | 2P+2C |
Anotace
Student je v rámci předmětu seznámen se základy financí, současnou hodnotou a alternativním nákladem kapitálu, čistou současnou hodnotou, současnou hodnotou obligací a akcií, čistou současnou hodnotou a investičním rozhodnutím, výnosem a alternativním nákladem kapitálu, výnosem a riziko, reálnými opcemi a opcemi na cenné papíry, hodnocením opcí a s jejich použitím, s tvorbou zabezpečené pozice, krátkodobým financováním a s řízením hotovosti.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Finanční matematika a kritéria, pastičky IRR, doba porovnání - odvození RCF
2. Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
3. Výnos, riziko, teorie portfolia
4. CAPM včetně odvození
5. Výpočty koeficientu beta (zadlužená, nezadlužená, informace z trhu)
6. Stanovení hodnoty firmy, akcie, obligace
7. Opce, opční techniky
8. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
9. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
10. Durace, volalita.
11. Hedging, futures.
12. Termínové kontrakty a swap.
13. Riziko - rozšíření, VaR
14. Shrnutí, rezerva.
2. Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
3. Výnos, riziko, teorie portfolia
4. CAPM včetně odvození
5. Výpočty koeficientu beta (zadlužená, nezadlužená, informace z trhu)
6. Stanovení hodnoty firmy, akcie, obligace
7. Opce, opční techniky
8. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
9. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
10. Durace, volalita.
11. Hedging, futures.
12. Termínové kontrakty a swap.
13. Riziko - rozšíření, VaR
14. Shrnutí, rezerva.
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
Brealey R., Myers S., Allen F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin; 11 edition (January 15, 2013)
Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík: Matematika v ekonomii a ekonomice, Grada 2015
Scholleová H.: Hodnota flexibility (Reálné opce), Beck, 2007
Arnold T.: A Pragmatic Guide to Real Options, Palgrave Macmillan, 2014
Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík: Matematika v ekonomii a ekonomice, Grada 2015
Scholleová H.: Hodnota flexibility (Reálné opce), Beck, 2007
Arnold T.: A Pragmatic Guide to Real Options, Palgrave Macmillan, 2014
Požadavky
Žádná data.
Financial Management - BE1M16FIM1
Kredity | 5 |
Semestry | letní |
Zakončení | zápočet a zkouška |
Jazyk výuky | angličtina |
Rozsah výuky | 2P+2S |
Anotace
Student je v rámci předmětu seznámen se základy financí, současnou hodnotou a alternativním nákladem kapitálu, čistou současnou hodnotou, současnou hodnotou obligací a akcií, čistou současnou hodnotou a investičním rozhodnutím, výnosem a alternativním nákladem kapitálu, výnosem a riziko, reálnými opcemi a opcemi na cenné papíry, hodnocením opcí a s jejich použitím, s tvorbou zabezpečené pozice, krátkodobým financováním a s řízením hotovosti.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Finanční matematika a kritéria, pastičky IRR, doba porovnání - odvození RCF
2. Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
3. Výnos, riziko, teorie portfolia
4. CAPM včetně odvození
5. Výpočty koeficientu beta (zadlužená, nezadlužená, informace z trhu)
6. Stanovení hodnoty firmy, akcie, obligace
7. Opce, opční techniky
8. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
9. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
10. Durace, volalita.
11. Hedging, futures.
12. Termínové kontrakty a swap.
13. Riziko - rozšíření, VaR
14. Shrnutí, rezerva.
2. Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
3. Výnos, riziko, teorie portfolia
4. CAPM včetně odvození
5. Výpočty koeficientu beta (zadlužená, nezadlužená, informace z trhu)
6. Stanovení hodnoty firmy, akcie, obligace
7. Opce, opční techniky
8. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
9. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
10. Durace, volalita.
11. Hedging, futures.
12. Termínové kontrakty a swap.
13. Riziko - rozšíření, VaR
14. Shrnutí, rezerva.
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
Brealey R., Myers S., Allen F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin; 11 edition (January 15, 2013)
Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík: Matematika v ekonomii a ekonomice, Grada 2015
Scholleová H.: Hodnota flexibility (Reálné opce), Beck, 2007
Arnold T.: A Pragmatic Guide to Real Options, Palgrave Macmillan, 2014
Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík: Matematika v ekonomii a ekonomice, Grada 2015
Scholleová H.: Hodnota flexibility (Reálné opce), Beck, 2007
Arnold T.: A Pragmatic Guide to Real Options, Palgrave Macmillan, 2014
Požadavky
Žádná data.